ここではWordPressのページングプラグインWP-PageNaviの解説をして行きます。

ダウンロードはこちら
http://wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/

プラグイン新規追加で「WP-PageNavi」検索でインストールできます。

設置方法

プラグインWP-PageNaviはWoodPress管理画面からは実装できませんのでソースコードを触る必要があります。
Twenty Twelveを例にして解説します。

まず最初にデフォルトのページングを削除します。

概観→テーマ編集→メインインデックスのテンプレート(index.php)を選択します。
/wp-content/themes/twentytwelve/index.php

<?php if ( have_posts() ) : ?>
    <?php /* Start the Loop */ ?>

    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
    <?php endwhile; ?>

    <?php twentytwelve_content_nav( 'nav-below' ); ?>
<?php else : ?>

ここのソースコードを修正します。

<?php twentytwelve_content_nav( 'nav-below' ); ?>

この行を削除して変わりに

<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) {
    wp_pagenavi();
}  ?>

を追記します。

<?php if ( have_posts() ) : ?>
    <?php /* Start the Loop */ ?>

    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
    <?php endwhile; ?>

    <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) {
        wp_pagenavi();
    }  ?>
<?php else : ?>

これでページングが変更されます。

if文はなくても動きますが、プラグインを削除した場合エラーが発生するのでif文で囲っています。
後はWP-PageNaviの設定でいろいろ触れるので色々触って見てください。